报告主题：多元极值问题——一种多分支极值copula及动态条件极值模型

报告时间：2024年5月30日（周四）10:00-11:30

主 讲 人：邓露（中央财经大学统计与数学学院 教授）

地    点：小白楼104会议室

内容简介：本文对SMEVC的性质进行了研究，包括序列边界、上下尾分布概率差异、尾部相关性和整体相关性，并于常用的极值copula进行了比较。根据SMEVC的上述特征，提出了如何在SMEVC与Gumbel Copula之间进行选择的判别工具：不同Kendall τ相关系数情形下的判别方法和有界性指标。

个人简介：邓露，教授，博士生导师，中央财经大学统计与数学学院副院长 数学教学部副主任。主要从事时间序列长记忆性与非线性建模、极值理论建模及应用、金融风险与经济统计分析等方面的研究。主持国家自然科学基金项目1项，国家社会科学基金项目1项，主持教育部人文社会科学项目2项，在中国科学、Proceedings of the Royal Society等期刊上发表论文30余篇。中央财经大学青年科研创新团队支持计划（2023）、中央财经大学 “青年英才”计划（2020）获得者。